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麦肯锡中国银行业CEO季刊2019年秋季刊正式发布!新常态和数字化时代的风险管理


中国经济高速增长带来的红利已经过去,未来一段时间,低增速将成为中国宏观经济的“新常态”。受实体经济低迷、利率市场化加速等多重因素影响,中国银行业增速明显放缓,2018年行业收入年增长率仅为7%,创2010年以来新低。同时,银行整体净利润增速放缓,资本回报率连续8年呈下跌趋势,2018年行业ROE仅为11.7%。2019年第一季度银行业净息差已经降到2.17%,最主要的40家银行平均净息差已经在2018年底降低至1.91%。从银行风险调整后价值创造的角度来看,中国银行业整体RAROC已经连续三年下降。通过RAROC价值树剖析,问题资产集中爆发带来的资产减值是最关键原因。截至2019年第一季度末,中国商业银行不良贷款率与不良贷款余额双双大幅提升,不良贷款率已升至1.80%,不良贷款余额超2.1万亿元人民币。

与此同时,随着互联网以及金融科技的蓬勃发展,颠覆性新模式不断涌现,它们往往以现有行业痛点为切入口,掀起巨大变革。可以说,数字化的发展进一步威胁着银行的生存空间。因此,对银行而言,风险管理的转型与创新已经迫在眉睫。

面对严峻的外部环境,银行风险管理能力的重要性日益凸显。首先,在经济下行期,银行面临问题资产集中爆发的压力,拨备以及资本占用的上升直接侵蚀银行盈利能力;其次,随着银行纷纷向高质量发展转型,它们的业务重心也不再以传统对公存款为主,而是开始探索新模式、寻找新增长点;鉴于此,银行风险管理条线也必须尽快适应这一模式转变,建立起与新模式相匹配的风控措施,支持业务可持续发展。第三,随着互联网技术与金融科技的快速发展,金融服务整体数字化转型已是大势所趋。对于银行而言,如果能将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新的技术手段,更好地融入到银行风控管理中去,必将为银行创造出额外价值。此外,不断提升的外部监管要求,也意味着银行业提升风控管理能力势在必行。

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军:“在与国内各大银行的交流中,我们发现,风险管理已经成为越来越多董事长和行长心中的‘一号工程’。究其原因,一方面,银行风险管理能力的强弱,决定了其问题资产规模以及拨备覆盖,从而直接影响到银行利润、事关银行生命线;另一方面,专业的风险管理能力可以更好地支撑新业务、新模式,帮助银行打造面向未来的竞争力和银行发展的韧性。麦肯锡的全球调研数据显示,风险管理能帮助企业打造韧性,使得企业在经济低迷的初期和后期表现都很好。”

因此,麦肯锡认为,在新常态以及数字化时代的大背景下,银行要打造可持续竞争优势,必须直面风险管理的四大课题:

■      直面“降存量”:由于存量不良高企,“降存量”成为各家银行的首要任务,银行必须制定清晰目标、建立专业团队、探索多元化清收处置渠道;同时还要建立精细化配套管理机制,利用科学化工具方法,降低存量不良包袱,确保银行轻装前进;

■      打造“控新增”新能力:降低新增问题资产同样重要,建议银行以风险文化理念为指导,贷前强化客户准入,贷中建立专业独立审批制度,贷后围绕预警模型建立科学化贷后管理、以问责考核机制和系统工具为依托,建立完备的风险管控体系;

■      拥抱数字化“新模式”:数字化新时代涌现出诸多业务发展“新模式”,围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式,银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力,助力新业务模式蓬勃发展;

■      构建“新能力”:银行一方面要加强数字化技术应用能力,在风险管控中应用大数据与分析技术,降本增效、创造价值;另一方面,针对数字化带来的新风险类型,如模型风险、网络风险等,银行要强化应对能力;

麦肯锡全球董事合伙人容觉生表示:“对银行风险管理而言,数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算,数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失,帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。但数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险,从而给银行创造出直接经济价值。得益于新的数据来源、高级分析法以及自动化技术进步,智能风控正在银行风险管理领域发挥前所未有的作用。”

麦肯锡全球副董事合伙人陈鸿铭表示:“银行资源有限,未来针对每‘1块钱’的新增投资,银行都应该思考究竟是优先投入到‘业务拓展’还是‘风险管理’领域?如何在两者之间取得平衡值得每位银行‘一把手’认真思考。要知道,风险管理投入带来的不良下降同样也能创造真金白银的价值,因此银行应当转变观念,仔细考虑投入产出,平衡资源投入。”

曲向军总结道:“中国银行业正处在‘以客户为中心,以技术为驱动,专业化、精细化、协同化,商业模式创新’的高质量发展转型关键期。这一时期风险管理尤为重要,将成为未来银行业的分水岭的重要驱动因素:短期而言,现有存量不良资产的处理能力直接影响银行的短期财务指标;中长期来看,打造具有核心竞争力的风险管理能力是未来银行业务发展的基石;而展望未来,能否利用数字化和大数据建立起全新业务模式,让风险和业务实现有机统一,决定了银行未来的成败。”

银行业董事长和行长需要立即行动起来,带领全行积极打造适应新常态、新模式发展要求的风险管理体系,从而提升竞争力,赢得市场。

附:麦肯锡中国银行业CEO季刊2019年秋季刊精简版https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2019/08/麦肯锡中国银行业CEO季刊2019年秋季刊精简版.pdf?from=singlemessage&isappinstalled=0

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